1. Verwarm de oven voor op 160 graden (145 hete lucht). Bekleed een bakplaat met bakpapier.
2. Meng alle droge ingrediënten zoals de maizena, bloem, suiker en baking soda in een kom. Snijd het vanillestokje in de lengte door en schraap deze uit. Voeg het merg toe aan de bloem. Rasp tevens de citroen boven de kom en roer het geheel even om te verdelen. 
3. Voeg hier de zachte roomboter, eidooiers en de cognac aan toe en kneed met de hand tot een stevig deeg. Vorm een bal en leg die ongeveer een uur te rusten. Soms lijkt het alsof het deeg niet aan elkaar kleeft, voeg in dat geval dan 2 eetlepel citroensap toe!
4. Rol het deeg uit tot een lap van 5 mm tot 7 mm en steek rondjes deeg uit van ongeveer 4-5 cm diameter. (Ik gebruikte overigens een koekjes uitsteker van 8 cm, dan krijg je wat grotere koeken.) Leg dan de rondjes op een met bakpapier beklede bakplaat op zo‫’‬n 2 cm afstand van elkaar. Hou er rekening mee dat je steeds 2 koekjes voor 1 alfajore nodig hebt
5. Bak de koekjes 10-12 minuten in het midden van de oven. De koekjes moeten een klein beetje verkleuren, niet te veel anders worden ze te droog en breken ze. – Koekjes met een doorsnede van 8-10 cm dien je 12-15 minuten te bakken.
6. Als de koekjes klaar zijn, laat je deze een paar minuten koelen op de bakplaat buiten de oven. Verplaats daarna naar een rooster en laat volledig afkoelen. Beleg de bakplaat met een nieuwe batch koekjes rondjes en bak deze ook af zoals hierboven.
7. Om de alfajores te maken besmeer je steeds 1 koekje met een laag dulce de leche. Spreid de dulce de leche goed uit tot aan de rand en druk er vervolgens (voorzichtig) een koekjes bovenop. Vervolgens wentel je de randen van dit dubbele koekje, al rollend, door de geraspte kokos.

Eet smakelijk!